Quantum Trading
FPGA server

QT-FPGA

  • 股市交易日益熱絡，為滿足頂級用戶對高效能交易的極致需求，凱衛隆重推出全新解決方案
  • 此方案結合了高效能的 FPGA硬體加速、條件策略軟體 DT4 Alpha，以及 Onload 加速 API
  • 旨在提升交易速度與穩定性，滿足專業用戶對於極致性能的需求，為市場帶來疾速的交易體驗

DT4 Alpha

凱衛全新條件策略軟體之 3 大優勢

提升客戶競爭力

凱衛 DT4 Alpha 交易系統可支援 DMA 客戶直串，並搭配 DT4 最新的預風控等低延遲功能，大幅縮短效能處理時間

極致低延遲效能

可直接使用凱衛 DT4 Alpha 內建條件策略模組，於 Server 端設定條件與洗價，到價後自動觸發交易指令，精簡傳輸節點、降低延遲、提升整體數據傳輸速率。

客製化服務

凱衛提供專業客製化服務，充分了解客戶的需求，並將客製化交易策略整合至系統，亦或是 DT4 Alpha 提供 Builder 功能，讓大戶能直接在 DT4 自定義策略，實現個人化自動交易

條件策略軟體之 5 大策略

條件策略軟體之 2 大特性

架構之補充說明

DMA-100 行情加速設備

  • 理論上來說，在 100M 網路環境下，傳輸每 1 byte 大約需要 80 ns
  • 一個 100 bytes 的行情封包(Ethernet frame)，傳輸時間約需要耗費 : 100 * 80 = 8000 ns = 8 us
  • 交易所行情的 Ethernet frame 大約在 70 ～ 700 bytes 之間不等
  • 從實際行情封包來看，大多為多筆行情併包一起發送，導致封包傳遞時間拉長且處理封包上缺乏效率
  • DMA-100 FPGA 設備主要專門針對「台灣證券交易所行情格式」開發的 加速轉發 演算法，來進一步降低延遲

DMA-100 實驗結果

【DMA-100之測試結果】

  • 行情資料時間：2023/10/25 (09:32:27 ～ 09:41:44)
  • 行情格式：格式六
  • 行情筆數：311,649 筆
  • 比較對象：FS 10GBASE-T SFP+

【數據解讀】

  • 約 45% 的行情資料，可降低 21,510 ns
  • 約 70% 的行情資料，可降低 11,590 ns
  • 約 90% 的行情資料，可降低 2,528 ns
  • 約 100% 的行情資料，可降低 1,632 ns

【結果總結】

  • 至少有一半的行情可加速 20us~40us
  • 99% 的行情資料，可降低 1us 的延遲

Onload 加速API

  • 交易市場日益競爭，低延遲和高處理效能成為決勝的關鍵
  • 過往採用 Onload 技術，通過 Kernel Bypass 有效降低延遲，適合大部分交易場景
  • 然而，對於極致的低延遲需求（高頻交易），需要更進一步使用 Ef_vi、Tcpdirect 來優化